Sujet de recherche : tarification d’options européennes sur un marché illiquide — approche par diffusion à sauts subordonnée, avec des applications à l’assurance-vie et aux outils de gestion de bilan.
Stagiaire actuaire
AON Luxembourg
Provisionnement pour des captives de réassurance non-vie.
Stagiaire de recherche
Université Claude Bernard Lyon 1 (ISFA)
Projet AXA JRI (Joint Research Initiative) : sélection de modèles de longévité et détection de ruptures pendant la période COVID-19 (détection de ruptures, sélection de modèles, risque de longévité).
Projet assurance tempêtes de grêle : cartographie des trajectoires de grêle en France en intégrant la taille des grêlons, modélisation des paramètres et génération de cartes sous Python.
Éducation
Doctorat en mathématiques appliquées
ENSAE
Thèse sur le contrôle stochastique de l’intensité d’un processus de Hawkes avec apprentissage bayésien. Encadré par Roxana Dumitrescu, Nicolas Baradel et Caroline Hillairet.
MSc Actuariat
ENSAE
GPA : 4.0/4.0
Spécialisation en actuariat.
MSc Finance quantitative
Université Paris Cité
Master de finance mathématique.
Diplôme d'ingénieur
IMT Atlantique
Parcours Ingénieur généraliste (majeure : ingénierie mathématique et computationnelle).